Distintas culturas antiguas se asentaron en el actual término de San Roque: iberos, fenicios, cartagineses y romanos dejaron testimonio de su presencia. En este espacio se halló Carteia, la primera colonia latina de España, fundada en 171 a.C. en el emplazamiento de una ciudad con un importante puerto.
Fue ocupada por los musulmanes desde su entrada en la Península hasta poco antes de la conquista del reino de Granada, concretamente en el 1462.
La Muy Noble y Más Leal Ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar, se funda oficialmente en 1706. No obstante, este típico pueblo blanco andaluz fue establecido por los habitantes españoles de Gibraltar el 4 de agosto de 1704.
La fundación fue un hito histórico sin precedente: una poderosa flota anglo-holandesa, comandada por el almirante Rooke tomó la Plaza de Gibraltar e izó la bandera anglosajona durante la Guerra de Sucesión.
Cinco mil orgullosos gibraltareños españoles rechazaron la oferta británica de permanecer en la ciudad, marchándose en bloque y asentándose en esta colina, donde se localizaba la antigua Ermita de San Roque, que databa de 1508, a muy poca distancia de la ciudad usurpada.
Los habitantes del Peñón trajeron consigo todas las pertenencias que pudieron y sus preciadas reliquias. Ejemplos del legado de Gibraltar Español se evidencian en el Pendón de Gibraltar (1502), concedida por los Reyes Católicos donde se conceden los títulos, autoridades y escudo de armas a Gibraltar. Además, la Iglesia Santa María la Coronada alberga numerosas imágenes del siglo XVI al XVIII traídas de Gibraltar. También se conservan los archivos eclesiástios de Gibraltar desde 1556 al 1704 en el templo. El Archivo Histórico contiene los archivos municipales del Ayuntamiento de Gibraltar desde 1502 a 1704.