Das erste, was den Besucher von Montefrí­o beeindruckt, ist der herrliche Komplex von Baudenkmälern, der aus der arabischen Festung und der Kirche Iglesia de la Villa besteht, die in einer gewagten architektonischen Konstruktion auf dem Gipfel einer Felskuppe liegen. Hinzu kommt die landschaftliche Vielfalt der Umgebung; von der Straße zwischen Íllora und Montefrí­o gelangen wir zur Peña de los Gitanos, die im Norden ein weites Tal abschließt, das im Süden durch die Sierra de Parapanda begrenzt wird.

Die Peñas, parallel zum Tal verlaufende Felsformationen, bieten eine spektakuläre Landschaft aus Kalkgestein, mit üppiger Vegetation durch Steineichenwälder und Buschwald. Dies ist ein idealer Ort für Wanderungen, zumal es hier zahlreiche Wege gibt, auf denen man diese einmalige Gegend durchwandern kann, in der sich außerdem ein Komplex von Megalithen ersten Ranges, sowie Hunderte von Dolmen aus der Jungsteinzeit befinden.